Ernie.QT

Algo Trading (Part 1: Entry)

Added 2025-01-04 10:53:35 +0000 UTC

上次寫咗入門學Python Programming 可以嘅Materials，有朋友本身識programming之後就問有冇algo trade教學。咁我之後每個月就寫下由入門角度去學algo trade嘅指南。呢次會講關於整體有咩範疇要熟悉同點樣開始。

我會以呢幾個範疇去講解：

Programming
Trading Ideas
Statistics
Data

Programming

本身algo trade其實定義比較模糊，我自己開始嘅時候都係人手跟signal落盤做trade，所以初學者可以先focus係搵strategy，之後先自動化出signal做trade。前者我歸納為數據工程(線下)，後者技術需求比較高(線上)。

數據工程

數據工程主要係呢幾個細範疇，拎數據，分析數據，

砌模型，整策略。初學者如果唔熟Python，可以用住excel/google spreadsheet，大部分都可以用Python (pandas同numpy)解決，以前我係用excel人手改參數，望住條performance curve點改，同時用Python寫template再重用，用excel結果去對自己寫嘅code。

自動化

自動化有分幾個方向，自動計signal，自動做交易。如果係初學者未上手而策略邏輯執行嘅話，坊間有第三方軟件可以支持到呢兩部份，例如TradingView webhook去做trade。不過最好嘅都係DIY。

呢兩部分之後有機會嘅話會再喺其他文章講多啲，不過入手可以根據上一篇Python (Beginner Learning Materials) (https://www.patreon.com/posts/python-beginner-115753055 )

Trading Ideas

Candlestick Pattern

我第一個project係用Python寫咗個template backtest恆指，如果初學者識寫Python，可以用TA Lib (https://ta-lib.org ) 試吓寫策略，邏輯可以簡單到出咗某個Pattern之後，long/short 4hours嘅return，扣咗手續費之後，觀察一下賺唔賺錢。

Technical Analysis

呢個就係果堆RSI, MACD林林總總嘅formula，同上。

Event driven

呢度舉個例子，例如成日有人係Twitter話Binance每次上幣perpetual，之後幣價見頂，會係咁插水，大家可以從呢一類event driven方向試吓。

Statistics

期望值/機率
Correlation
Regression
Evaluation Metrics

Statistics呢部分就喺度長篇大論，以前有寫落一個collection (https://www.patreon.com/collection/406092 )，Evaluation Metrics最簡單嘅有sharpe ratio，drawdown，下次會寫深入少少。

Data

K線

最簡單就係可以去yahoo finance，Google會好易搵到solution。

第三方數據庫

呢個基本上真係要花時間係咁搵，呢度舉個例子，fear and greed index (https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index )，學者可以試吓點樣去拎數據然後同結合Kline一齊試唔同嘅邏輯，睇吓搵唔搵到有buy the dip嘅時機。

每個人嘅algo trade都唔一樣，係冇標準答案，只係得點樣避開好多陷阱。呢度只係一個過來人嘅身份去分享以前嘅learning path 。呢篇文照顧到未學程式嘅讀者可以點樣起步，不過我極度鼓勵去同時學programming先，因為第三方軟件有好多限制。最好嘅學習方式就係get your hands dirty。