Boosty Special #6: Портфельная теория Марковица
Added 2023-09-15 08:03:11 +0000 UTCBoosty Special #6: Портфельная теория Марковица
Открываю новый цикл телепередач. Шаг за шагом с практическими упражнениями мы с вами пройдёмся по всем значимым подходам к составлению оптимального портфеля. Начнём с самого первого — с портфельной теории Марковица 1952 года.Поговорим про эффективную границу, про сигму, посчитаем ковариацию и будем определять совокупную доходность и совокупный риск портфеля. Также поговорим о том, почему в современном мире эта теория уже не актуальна.
Готовьте эксель, разминайте виски!
Comments
<div ><div><span class="text">Gofman, похоже на то.</span></div>
Иван Пирожок
2024-10-08 21:15:00 +0000 UTC<div ><div><span class="text">На рос.рынке ковариация в последние 3 года одинаковая у всех активов, офз и Мечел вроде одинаков ходят. да и у акций в этом примере ковариация есть скорее всего только из-за инфляции</span><span class="smile"><img id="3f26b442-06b1-4b94-b9bd-3a1af887057e" src="/thumbnail/boosty_smile/BeamingFace.webp" title="beaming_face" class="smile"></span></div></div>
Сергей Шевченко
2024-09-14 20:55:29 +0000 UTC<div ><div><span class="text">Я правильно понимаю, что в ролике добавлено среднее отклонение только для обозначения волатильности, но никакую роль при расчёте доходности и риска протфеля не играет?</span></div></div>
Gofman
2024-08-18 10:42:56 +0000 UTC
